Existem inúmeras estratégias valiosas que exigem o conhecimento de padrões de velas e osciladores. Contudo, nem todas são rentáveis. Quando você começa a operar com elas, pode passar por situações em que a estratégia não funciona a seu favor. Isso é o que acontece quando não se faz uma avaliação rigorosa da sua estratégia de negociação. Felizmente, nós fizemos o backtesting de várias estratégias baseadas na combinação de osciladores com padrões de velas e selecionamos a melhor delas para você! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a estratégia RSI e Padrão Engolfo Altista/Baixista!
Arranjos para a estratégia
Instrumentos: EURUSD
Indicadores: RSI com 11o período
Timeframe: H4
Regras de gestão de risco: volume de operação fixo com 0,1 lote
Regras para entrada de compra
1. Aguarde a formação do padrão Engolfo Altista. É um padrão de reversão que se forma no fim da tendência de queda. Sua composição é uma vela vermelha pequena e uma vela verde grande que engole a vermelha. A vela pequena tem sombras curtas.
2. O padrão de velas deve ser confirmado pelo indicador RSI quando este vai abaixo do patamar 40.
3. Abra sua posição na vela seguinte à confirmação do padrão.
4. Você deve fechar a posição de compra quando o indicador RSI cruzar o patamar 70 de baixo para cima.
Na imagem acima, você pode ver um exemplo da estratégia no timeframe H1 do gráfico do EURUSD.
Após o preço formar o padrão conhecido como Engolfo Altista, consultamos o RSI e vimos que ele estava abaixo do patamar 40. Abrimos uma operação de compra no preço de abertura da vela altista seguinte ao padrão, a 1,12939. Fechamos a operação quando o RSI cruzou o patamar 70, a 1,1340. Lucramos 461 pontos.
Regras para entrada de venda
1. Aguarde a formação do padrão Engolfo Baixista. Este consiste em uma vela verde pequena acompanhada por uma vela vermelha grande.
2. O padrão de velas deve ser confirmado pelo indicador RSI, que deve estar acima da linha 60.
3. Confirmado o padrão, você deve abrir uma ordem de venda na vela seguinte. Esta deve ser baixista.
4. Você deve fechar a posição quando o indicador RSI cruzar o patamar 30 de cima para baixo.
No gráfico acima, abrimos uma ordem de venda após o padrão Engolfo Baixista ser confirmado pelo RSI, que estava se deslocando acima de 60, a 1,1345. Após o RSI entrar na zona de sobrevenda, fechamos a nossa posição a 1,1298. Lucramos 470 pontos.
Backtesting da estratégia
A estratégia foi testada mensal e anualmente e deu bons resultados.
Vejamos o fator de lucro. Este é um medidor que mostra quanto dinheiro você ganha em relação ao quanto de dinheiro que perde. O teste de um ano com depósito de US$ 3.000 e alavancagem de 1:100 gerou um fator de lucro de 1,40. É um número maior que 1, então a estratégia pode ser considerada rentável. Agora, vamos ao fator de recuperação. É o valor absoluto do lucro líquido dividido pelo drawdown máximo. O fator de recuperação é 1,07; também superior a 1. Isso quer dizer que a conta se recupera rapidamente dos drawdowns. Com US$ 3.000 na conta, o drawdown máximo de 11% é considerado normal.
O teste no período mensal, com os mesmos parâmetros, apresentou fator de lucro 2,06; mas o fator de recuperação foi de 0,32. Com US$ 3.000 na conta, o drawdown máximo de 2% é considerado normal.
Moral da história
Agora você conhece uma estratégia funcional que tem apenas um oscilador e padrões de velas. Você certamente deve experimentá-la!